스토캐스틱(STOCH) 보조지표

스토캐스틱이란

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일정기간의 RSI를 측정할 수 있는 오실레이터로 스토캐스틱 공식에 RSI를 대입하여 계산한다.

지표값은 0과 1사이(수식에따라 0에서 100사이)를 움직인다. RSI보다 훨씬 빨리 움직이는 지표이다.

 

스토캐스틱은 오실레이터 중 하나로 추세전환의 시작점을 찾을 때 유용하며, 횡보장이나 추세가 없는 박스권에서 적중률이 높습니다. 일정 기간 동안의 주가 변동(고가와 저가)과 계산시점의 종가를 가지고 계산합니다.

변동하는 주가 속에서 스토캐스틱은 그 특유의 계산 방법 때문에 시장의 심리를 잘 반영합니다.

  일정 기간 동안의 최고점과 최저점을 두고 계산을 하기 때문에, 황소와 곰들의 최대 역량을 반영합니다. 가격이 상승 중일 때는 주가는 최근의 고점 부근에서 형성이 될 것이고, 스토캐스틱은 상승하게 됩니다. 하지만 저항을 만난 주가가 장중에 고점 부근까지 올리지 못하고 곰의 힘에 밀린다면, 스토캐스틱은 하락하게 됩니다. 이런 현상은 황소들이 위력이 떨어질 때 나타나므로 매도신호입니다.

  반대로 저점 부근에서 횡보하는 주가가 가격을 더 억누르지 못하고 곰의 힘이 빠지는 흐름이 발생할 때는 스토캐스틱은 상승 전환하며 매수 신호를 발생합니다.

 

StochRSI가 0.2 이하로 하락했다 다시 상승하는 경우 매수 신호(과매도 상태)

StochRSI가 0.8 이상으로 상승했다 다시 하락하는 경우 매도 신호(과매수 상태)

RSI는 과매수 과매도로 이용할 때 30/70 을 기준으로 사용하지만 StochRSI 20/80을 이용한다.

과매수 과매도만 적용하면 되기에 차트에 따로 표시하지는 않았다. 추세에서도 비교적 정확하게 과매수 과매도를 보여주는 편이다.

다만 추세에 역행하지는 말자. 상승추세에서는 과매도에서 매수를 잡고 하락추세에서는 과매수에서 매도를 잡자.

 

스토캐스틱의 활용방법은

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크게 네 가지로 나눌 수 있습니다. 다른 보조지표와 비슷하기도 하지만 조금 다른 차이점이 존재합니다. 중요한 순서대로 나열해 보겠습니다.

1.  다이버전스를 이용한 추세전환 분석
2.  과매수와 과매도 수준을 판단하고 이를 활용한 매수와 매도
3.  %K선과 %D선의 교차를 통해 진입 시점 판단.
4.  스토캐스틱 선들의 방향과 봉우리의 모양.

 

1.스토캐스틱과 주가의 다이버전스는 강력한 신호를 보냅니다. 일간차트 이상에서 발생하는 다이버전스는 적중률이 높기 때문에 눈여겨볼 필요가 있습니다.

 

 2.과매수와 과매도, 교차지점을 통한 분석: 박스권에서 잘 적중하지만 시장이 추세를 띄고 있을 때는 급격히 변동하는 신호로 인해 잘못된 판단을 내릴 가능성이 있습니다.
  상승추세일 때 스토캐스틱은 쉽게 과매수 영역으로 접어들기 때문에 일찍 매도를 하거나 잘못된 진입을 할 가능성이 있으며, 하락 추세일 때는 성급하게 과매도 상태가 되면서 시장이 하락하는데도 지속적으로 매수신호를 내기도 합니다.

  이런 단점을 보완하기 위해서 MACD나 이동평균 등의 장기 추세추종 지표를 사용하는 것이 중요합니다. 주간 차트에서 이동평균선과 MACD 등의 보조지표를 사용해서 상승추세를 확인한 경우, 일간 차트의 스토캐스틱 매수신호로 진입할 수 있습니다.

 

4.더불어 스토캐스틱의 봉우리 모양에 따라 한쪽 세력의 힘에 대해서 판단할 수 있습니다. 기준선 밖으로 나간 스토캐스틱이 평탄한 모양을 그린다면, 황소든 곰이든 한쪽 세력의 힘이 아직 빠지지 않고 있다는 것을 뜻하며 추가 하락이나 상승의 가능성이 높으니 유의해야 합니다.

  만약 기준선 밖에서 날카로운 모양의 봉우리를 만든다면 추세 반전의 가능성이 있으니 진입 시 참고하는 편이 좋습니다.

 

 스토캐스틱은 MACD의 신호보다 한 템포 빠른 경향이 있습니다. 스토캐스틱은 주간차트에서 MACD에 비해 1주일 빨리 방향을 선회하는 경향이 있습니다.
  스토캐스틱의 방향이 나온 뒤 1주일 뒤에 MACD히스토그램의 방향 전환 신호가 나오면 손실을 줄이는 방법을 선택하거나 매수, 매도 포지션을 취하는 게 유리합니다.

 

실제 적용한다면

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1)A씨의 진입 규칙

RSI가 75선 이상일때 스토틱캐스트는 75선위에서 데드크로스를 하고 캔들이 음봉이 나왔을때 매도

RSI가 25선 이하일때 스토틱캐스트는 25선아래에서 골든크로스를 하고 캔들이 양봉이 나왔을때 매수

 

2)B씨의진입 규칙

다른 보조지표의 사용법과 동일하게 과매수 혹은 과매도 영역에서 기준선으로 들어오는 방향으로 매매하는 것이 유리합니다. 과매수 영역에서 유지 중인 스토캐스틱이 기준선 안쪽으로 들어오며 상승 다이버전스를 그린다면 최적의 매수 시기가 될 것입니다.

반대로 천정에서 횡보하는 주가와 스토캐스틱이 하락다이버전스를 그리고 기준선 안으로 들어온다면 매도를 하는 것이 유리합니다. %K선과 %D선의 교차도 중요한 시그널이 됩니다.

 

 

 

 

 

참고자료

https://monstock.tistory.com/173

https://mystorage1.tistory.com/518

https://m.blog.naver.com/whtjdcks0414/221418132334