볼린저 밴드(Bollinger Bands) 보조지표

 

볼린저 밴드란?

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미국의 재무분석가인 존 볼린저(1950년 ~ )가 1983년 개발하고 2011년 상표권을 취득한 주가 기술적 분석 도구. 이 밴드는 주가가 이동평균선을 중심으로 일정한 범위(표준편차) 안에서 움직인다는 전제로 개발

 

다양한 차트 보조지표 중 기본에 해당되는 볼린저 밴드입니다.볼밴이라 줄어서 부르며,주가의 과거 추세를 밴드(band)로 도식화하여 보여주므로써 앞으로 주가 흐름을 예측하는데 쓰입니다.

 

 

기본원리

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설계는 이동평균선, 상단밴드, 하단밴드로 구성되며, 이동평균선을 추세 중심선으로 사용하며 상, 하한 변동폭은 중심선의 표준편차로 계산한다.

 

비트코인 차트, 트레이딩뷰 제공

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볼린저밴드는 중심선인 20일 이동평균선 중심에서

표준편차 x2를 더한 상한선 과 표준편차 x2를 뺀 하한선으로 구성된다.

상한선은 저항선으로 하한선은 지지선으로 본다.

밴드폭 (Bandwidth)은 상한선과 하한선의 밴드폭이 얼마나 큰지를 나타낸다.

 

주가는 95.44%확률로 볼린저밴드 내에서 수렴과 발산을 반복하며 움직인다.

 

주가가 급변하는 시점에는 밴드의 폭이확장되며 (주가 급변기)

주가가 횡보하는 시점에는밴드의 폭이 좁아지는 특성(주가 안정기)을 가지고 있습니다.

 

개발자 존 볼린저는 밴드 자체의 폭이 축소되고 밀집되는 구간을 거치고 난 후

상단 밴드를 돌파할 때 주식을 매입하고
하단 밴드를 벗어날 때 주식을 공매도

볼린저 밴드에서 폭이 좁아지는 주가 안정기 후 추세를 결정하는데

상단 밴드 근처에서 다른 보조지표상 강세를 가진다면 상단 돌파

상단 밴드를 돌파 못하고 여러번 건드리며 약세를 가진다면 하락할것이니 매도를 하고

 

반대로 하단 밴드 근처에서 다른 보조지표상 강세를 가진다면 상단 돌파

하단 밴드를 돌파 못하고 여러번 건드리며 약세를 가진다면 하락할것이니 매도를 하고

 

계산방법

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mbb = 중심선 = 주가의 20 기간 이동평균선 = clo20
ubb = 상한선 = 중심선 + 주가의 20기간 표준편차 * 2
lbb = 하한선 = 중심선 – 주가의 20기간 표준편차 * 2
perb = %b = (주가 – 하한선) / (상한선 – 하한선) = (close - lbb) / (ubb - lbb)
bw = 밴드폭 (Bandwidth) = (상한선 – 하한선) / 중심선 = (ubb - lbb) / mbb

 

활용방법

 

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1.과매도, 과매수 포지션 포착시

 

 

 

 

 

 

2.횡보구간 적용

장기간 주가가 횡보하여 밴드의 폭이 좁아졌을때 상한선 돌파시 매수시점

 

 

 

 

 

장기간 주가가 횡보하여 밴드의 폭이 좁아졌을때 하한선 돌파시 공매도

 

 

 

 

 

주의사항

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볼린저밴드도 결국에는 보조지표 중에 하나이기 때문에 보조지표로만 활용해야하며
시황, 업황, 추세, 모멘텀 등을 우선 체크하고 나서 보조지표로 활용하는 것을 추천하는 추세입니다.
볼린저 밴드만 참고하기보다는 다른 보조지표를적절하게 혼합하여 사용하는 것이좋을 것 같습니다.

 

 

 

 

참고자료

https://wikidocs.net/87171 

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